Sistemas de Negociação e Métodos Website Trading Systems and Methods Website (Quinto Edition) Por Perry J. Kaufman John Wiley ampères, Inc. 2013, 1.232 páginas Hardcover 125.00 E-book (Adobe Digital Edition) 84.99 Se os comerciantes foram autorizados a ter apenas um livro Sobre seu ofício, Perry Kaufmanrsquos Trading Systems e Métodos seria isso. Nem os comerciantes nem os investidores devem ficar sem ele. Este tem sido o caso desde a primeira edição em 1978, e é verdade para esta última edição. Muitos leitores já podem estar satisfeitos com seus métodos ou sistemas de negociação, mas a comparação produz insight. Mesmo casualmente olhando para a vasta quantidade de informação irá inspirar os seus leitores que, enquanto seus métodos são rentáveis, pode haver maneiras de melhorar ou até mesmo mudá-los. Em seu prefácio, Kaufman escreve que muitas coisas mudaram desde que a quarta edição apareceu há nove anos em 2005. Nesta nova edição, ele dedica atenção significativa ao controle de riscos. No entanto, ser avisado. Este livro é uma enciclopédia de um volume de exatamente o que seu título diz que é. Como todas as enciclopédias, algumas seções são mais informativas do que outras. Kaufman conhece suas coisas, mas um livro simplesmente não é grande o suficiente para tudo. Por exemplo, no Capítulo 4, Kaufman cita Thomas Bulkowskirsquos excelente trabalho sobre a classificação do sucesso dos padrões de gráfico, resumindo-o menos de duas páginas. Eles resumem, mas donrsquot ter o espaço para descrever Bulkowskirsquos estatísticas valiosas insights em detalhe. No entanto, ele nos aponta para a fonte correta. Em suma, o valor deste livro reside na grande quantidade de informações que apresenta, e na forma como ele orienta você a encontrar ou intuir o que ele não tem espaço para apresentar. Kaufman observa no final de seu prefácio à Quinta Edição, o site complementar que tem os programas TradeStation (Versão 9) e planilhas Excel 2010, com a esperança de que os códigos MetaStock serão adicionados no futuro. Houve vários desenvolvimentos no uso de ferramentas técnicas nos últimos nove anos que Kaufman aborda nesta quinta edição. Ele tem negligenciado um desenvolvimento significativo, que é barras de alcance constante observado na digressão seguinte. Introduzido pela primeira vez por Danton Long em um artigo de fevereiro de 2003, barras de momentum (agora conhecido como barras de intervalo constante) foram apresentados novamente em ldquoTime é relativo com range barsrdquo na edição de novembro de 2009 da Futures Magazine. O autor escreve que eles foram concebidos por um comerciante brasileiro em 1995, ele didnrsquot fazer essa reivindicação até depois do primeiro artigo sobre Long e estes bares em apareceu há 10 anos e meio. No início de 2003, Ensign Software e NeoTicker, seguidos mais tarde por Fibonacci Trader, os adicionaram aos seus programas de gráficos. Eles estão agora disponíveis na maioria dos sistemas de gráficos, exceto MetaStock. Pense em gráficos de ponto e figuras convertidos em gráficos de barras padrão com abre, altos, baixos e fecha. Os usuários definem o intervalo, que é o número de carrapatos que eles querem em cada barra. Assim, cada barra tem a mesma altura. Uma nova barra aparece somente quando o número de carrapatos no intervalo definido for excedido. As lacunas são preenchidas por barras lsquophantomrsquo para dar uma série contínua de barras de aspecto padrão. Todas as ferramentas técnicas de gráficos não relacionadas ao tempo usadas com gráficos de barras regulares podem ser usadas com gráficos de barras de intervalo constante. As barras ldquonewrdquo são particularmente úteis para gráficos de mercados que são comercializados com pouca freqüência. Em suma, eles ignoram o tempo para criar gráficos que têm padrões reconhecíveis. Até agora, tem havido muito pouco trabalho feito sobre como usar essas barras. Espera-se que Kaufman e analistas técnicos, cuja experiência semelhante vai oferecer explicações o valor de bares de alcance constante em breve. Qualquer pessoa interessada em gráficos que ignoram o tempo deve ler as páginas 195-222 no gráfico de pontos e figuras. Este exercício simples rever um sistema de gráficos que a maioria dos comerciantes assistidos por computador já não se preocupam com vai esticar suas mentes um pouco. Este e exercícios similares rapidamente mostrarão por que todos os comerciantes precisam deste livro. Dadas as contínuas incertezas que afligem o mundo financeiro, o Capítulo 23, ldquoRisk Control, rdquo é uma leitura obrigatória para quem troca ou investe. Mesmo aqueles que estão totalmente satisfeitos com o seu actual método de controlo de risco devem lê-lo. Como um exemplo final, talvez fora da parede, quem rejeita usando a astrologia financeira fora de mão deve ler as páginas 671-683. Esta seção não pode persuadi-lo a usar a astrologia para o comércio, mas vai strectch mentes readersrsquo. A maioria vai rejeitá-lo, mas pode persuadir os leitores a explorar todas as novas possibilidades que possam modificar ou melhorar o atual sistema de negociação ou métodos. O primeiro capítulo abre com uma citação de Charles Darwin que a espécie mais provável para sobreviver são ldquohellipthe mais responsivo para change. rdquo Consultar este livro irá mantê-lo leitores com mentes abertas no modo de sobrevivência correta. Desmond MacRae é um escritor de serviços bancários, financeiros e de investimento baseado em Nova York. Contacto: desmondmacraenyc. rr Desmond MacRae é um escritor free-lance baseado em Nova Iorque que especializa-se na operação bancária, nas finanças e nos investimentos institutional. Trading Systems amp Métodos Os comerciantes dos futuros estão sempre com fome para detalhes sobre os indicadores os mais atrasados, os mais bem sucedidos, os programas , Algoritmos e sistemas. A terceira edição de Trading Systems and Methods abrange os últimos desenvolvimentos, incluindo redes neurais e geneticMore Futures comerciantes estão sempre com fome de detalhes sobre os mais recentes, mais bem sucedidos indicadores, programas, algoritmos e sistemas. A terceira edição de Trading Systems and Methods abrange os últimos desenvolvimentos, incluindo redes neurais e algoritmos genéticos. Menos Obtenha uma cópia Comentários de amigos Para ver o que seus amigos acharam deste livro, por favor, cadastre-se. Comunidade Comentários David avaliou ele realmente gostou mais de um ano atrás Recomenda-lo para: System traders 1200 páginas Perry Kaufmans livro, Trading Systems and Methods rev5, pode ser esmagadora. Você tem que ser motivado para encontrar os capítulos de maior valor e, em seguida, aplicar o novo conhecimento para algo. Eu já negociação gt 500day em menos de 3-5 lote futuros CME e eu d. Leia a crítica completa Vlaio avaliou ele gostou há quase 3 anos Sistemas e Métodos, Site, 5th Edition O último guia para sistemas de negociação, totalmente revisto e atualizado Por quase trinta anos, comerciantes profissionais e individuais têm se voltado para Sistemas de Negociação e Métodos para obter informações detalhadas Em indicadores, programas, algoritmos e sistemas, e agora este totalmente revista Fifth Edition atualiza cobertura para os mercados de hoje. A referência definitiva sobre os sistemas de negociação, o livro explica as ferramentas e técnicas de negociação bem sucedida para ajudar os comerciantes a desenvolver um programa que atenda às suas próprias necessidades únicas. Apresentando uma estrutura analítica para comparar métodos sistemáticos e técnicas, esta nova edição oferece cobertura expandida em quase todas as áreas, incluindo tendências, impulso, arbitragem, integração de estatísticas fundamentais e gestão de riscos. Abrangente e em profundidade, o livro descreve cada técnica e como ele pode ser usado para uma vantagem comerciantes, e mostra semelhanças e variações que podem servir como alternativas valiosas. O livro também orienta os leitores através de conceitos matemáticos e estatísticos básicos de design e metodologia do sistema de negociação, como quantos dados usar, como criar um índice, medidas de risco e muito mais. Embalada com exemplos, esta quinta edição totalmente revisada e atualizada abrange mais sistemas, mais métodos e mais técnicas de análise de risco do que nunca. O melhor guia para o sistema de negociação de design e métodos, recém-revisado Inclui cobertura expandida de técnicas de negociação, arbitragem, ferramentas estatísticas e modelos de gestão de risco Perry J. Kaufman Características planilhas e programas TradeStation para uma experiência de aprendizagem mais extensa e interativa Fornece Leitores com acesso a um site complementar carregado com materiais complementares Escrito por um líder global no campo de negociação, Sistemas de Negociação e Métodos, Fifth Edition é a referência essencial para o design do sistema de negociação e métodos atualizados para um ambiente de pós-crise comercial. Prefácio à Quinta Edição xv CAPÍTULO 1 Introdução 1 A Expansão do Papel da Análise Técnica 1 Convergência de Estilos de Negociação em Ações e Futuros 2 Uma Linha na Areia entre Fundamentos e Análise Técnica 4 Profissional e Amador 5 Decidindo sobre um Estilo de Negociação 8 Medindo o Ruído 10 Mercados em viragem e globalização 14 Material de referência 16 Diretrizes de pesquisa 18 Objetivos deste livro 19 Perfil de um sistema de negociação 20 Uma palavra sobre a notação usada neste livro 23 CAPÍTULO 2 Conceitos básicos e cálculos 25 Sobre dados e média 26 Distribuição de preços 33 Momentos do Distribuição: Variação, Inclinação e Curtose 37 Padronização do Risco e do Retorno 48 Medidas Padronizadas de Desempenho 58 Oferta e Demanda 66 CAPÍTULO 3 Gráficos 79 Encontrar Padrões Consistentes 80 O que Causa Movimentos e Tendências de Preços Principais 82 O Gráfico de Barras e Sua Interpretação por Charles Dow 83 Formações de Gráficos 92 Padrões de Um Dia 102 Padrões de Continuação 113 Conceitos Básicos no Gráfico Trading 117 Acc Umclusão e Distribuição 8212Botões e Topos 118 Padrões Episódicos 132 Objetivos de Preços para Gráficos de Barras 133 Estratégias Implícitas em Gráficos de Velas 139 Uso Prático do Gráfico de Barras 144 Evolução em Padrões de Preço 148 CAPÍTULO 4 Sistemas e Técnicas de Gráficos 151 Dunnigan e o Método de Impulso 152 Nofri8217s Congestion-Phase Sistema 155 Dias Externos com um Fecho Externo 157 Dias Internos 158 Pontos de Pivô 158 Ação e Reação 159 Saída de Canal 167 Canais em Movimento 170 Índice de Canal de Mercadorias 171 Técnicas Combinadas Wyckoff8217s 172 Padrões Complexos 173 Estudo de Padrões de Gráficos 176 Classificação de Padrões de Gráficos de Bulkowski8217s 178 CAPÍTULO 5 Evento - Tendências Trendiadas 181 Swing Trading 182 Construindo um Diagrama Swing Usando um Filtro Swing 184 Gráficos de Ponto-e-Figura 195 O Breakout de Dia-N 222 CAPÍTULO 6 Análise de Regressão 235 Componentes de uma Série de Tempo 235 Características dos Dados de Preço 236 Regressão Linear 238 Linear Correlação 248 Aproximações não-lineares para duas variáveis 252 Transf Orming Não Linear a Linear 256 Avaliação de Técnicas de Duas Variáveis 257 Aproximações Multivariadas 259 Sinais de Negociação Básicos Usando um Modelo de Regressão Linear 273 Medindo a Resistência do Mercado 276 CAPÍTULO 7 Cálculos de Tendência Baseados no Tempo 279 Previsão e Seguindo 279 Mudança de Preço ao longo do Tempo 284 A Média Móvel 284 Geométrica Média Móvel 292 Média Acumulada 293 Repor Média Acumulada 293 Efeito de Lançamento 293 Alisamento Exponencial 293 Plotando Lags e Pilhas 307 CAPÍTULO 8 Sistemas de Tendência 309 Por que Trend Systems Funciona 309 Sinais Básicos de Compra e Venda 314 Bandas e Canais 320 Aplicações de uma Única Tendência 330 Comparação De Principais Sistemas de Tendências 336 Técnicas Usando Duas Linhas de Tendência 350 Tendências Múltiplas e Sentido Comum 356 Estudos Abrangentes 359 Seleção do Método e Velocidade de Tendência Diretos 359 Seqüências de Movimentação Média: Progresso do Sinal 363 Saídas antecipadas de uma Tendência 366 Média Móvel Crossovers Projetados 366 CAPÍTULO 9 Momentum and Oscillators 369 Índice de Divergência 384 Mo Duplo Alisado Mentum 404 Velocidade e Aceleração 412 Técnicas Momentum Híbridas 416 Divergência Momentum 418 Alguns Comentários Finais sobre Momentum 426 CAPÍTULO 10 Seasonalidade e Padrões de Calendário 427 Um Fator Consistente 428 O Padrão Sazonal 429 Métodos Populares para o Cálculo da Sazonalidade 430 Filtros Sazonais 456 Sazonalidade e Mercado de Ações 478 Comum Sentido e Sazonalidade 483 CAPÍTULO 11 Análise de Ciclos 485 Noções Básicas do Ciclo 485 Descobrindo o Ciclo 494 Entropia Máxima 514 Índice do Ciclo do Ciclo 520 Indicador do Ciclo Curto 521 CAPÍTULO 12 Volume, Interesse Aberto e Amplitude 527 Um Caso Especial para o Volume Futuro 527 Variações dos Padrões Normais 529 Interpretação Padrão 531 Indicadores de Volume 535 Indicadores de Amplitude 546 Interpretação de Volume e Amplitude Sistemática 554 Um Modelo de Probabilidade Integrado 558 Padrões de Volume Intradiários 559 Filtragem de Volume Baixo 562 Índice de Facilitação de Mercado 564 CAPÍTULO 13 Diferimentos e Arbitragem 565 Dinâmica de Futuros Diferimentos Intra-Market 566 Encargos 567 Spreads in Stoc Ks 569 Relações de Spread e Arbitragem 570 Redução de Risco em Spreads 571 The Carry Trade 596 Mudança de Relações de Distribuição 600 Intermarket Spreads 602 CAPÍTULO 14 Técnicas de Comportamento 617 Medição de Notícias 618 Event Trading 623 Compromisso de Traders Relatório 635 Opinião e Opinião Contrário 641 Fibonacci e Comportamento Humano 648 Elliott8217s Princípio da Onda 651 Construções de Alvo de Preço Utilizando a Relação de Fibonacci 660 Fischer8217s Seção Dourada Compass System 662 WD Gann8212Tempo e Espaço 666 Astrologia Financeira 671 CAPÍTULO 15 Reconhecimento de Padrões 685 Projeção de Altos e Baixos Diários 687 Hora do Dia 689 Abertura de Intervalos 699 Dia da Semana, Padrões 711 Reconhecimento de Padrões Baseado em Computador 732 Métodos de Inteligência Artificial 735 CAPÍTULO 16 Negociação diária 737 Impacto dos Custos de Transação 738 Elementos-Chave do Dia Trading 744 Negociação Usando Padrões de Preço 753 Sistemas de Breakout Intraday 759 Padrões de Volume Intraday 774 Choques de Preços Intradiários 775 CAPÍTULO 17 Técnicas Adaptativas 779 Adaptativo Cálculos de Tendência 779 Variações Adaptáveis 788 Outros Cálculos de Momentum Adaptativos 793 Sistema Adaptativo de Desvio Intraday 796 Um Processo Adaptável 797 Considerando Métodos Adaptativos 798 CAPÍTULO 18 Sistemas de Distribuição de Preços 801 Medição de Distribuição 801 Uso de Distribuições de Preços e Padrões para Antecipar Movimentos 805 Distribuição de Preços 811 Perfil do Mercado Steidlmayer8217s 822 Usando Distribuições Diárias para Identificar Suporte e Resistência 830 CAPÍTULO 19 Cronogramas de Tempo Múltiplos 833 Ajustando Dois Cronogramas de Tempo para Trabalharem Juntos 833 Sistema de Negociação de Tripla Tela de Elder8217s 835 Robert Krausz8217s Marcos de Múltiplos Tempos 838 Sistema de KST de Martin Pring8217s 842 CAPÍTULO 20 Técnicas Avançadas 845 Medindo a Volatilidade 845 Usando a Volatilidade para Negociação 856 Seleção de Comércio Usando a Volatilidade 861 Tendências e Ruído de Preço 868 Tendências e Taxa de Taxa de Câmbio 871 Sistemas Especialistas 871 Lógica Fuzzy 875 Fractals, Caos e Entropia 880 Redes Neurais 886 Algoritmos Genéticos 895 Replicação de Fundos de Hedge 902 CAPÍTULO 21 Sistema Tes Ting 905 Identificando os Parâmetros 908 Selecionando os Dados de Teste 910 Testando a Integridade 916 Buscando o Melhor Resultado 919 Visualizando e Interpretando Resultados de Teste 922 Teste em Grande Escala 932 Refinando as Regras da Estratégia 937 Chegando a Resultados de Teste Válidos 938 Comparando os Resultados de Dois Sistemas 946 Lucrando A partir dos piores resultados 950 Retestando para alterar parâmetros 951 Testes em uma ampla gama de mercados 954 Choques de preços 970 Anatomia de uma otimização 972 Resumindo robustez 976 CAPÍTULO 22 Considerações práticas 983 Uso e abuso do computador 984 Eventos extremos 992 Técnicas de jogo8212The Teoria das corridas 1000 Selective Trading 1011 Trade-Offs do sistema 1012 Limites de Negociação e Mercados Desconectados 1018 Prata e NASDAQ8212Too Bom Ser Verdadeiro 1020 Semelhança de Sinais de Negociação Sistemática 1021 CAPÍTULO 23 Controle de Risco 1027 Confusão de Sorte para Habilidade 1027 Aversão de Risco 1028 Medição de Retorno e Risco 1034 Alavancagem Baseada na Exposição 1049 Risco de Comércio Individual 1050 Kaufman em Sto Pt e Lucro 1059 Ranking de Mercados para Seleção 1062 Probabilidade de Sucesso e Ruína 1072 Entrada de uma Posição 1076 Composição de uma Posição 1080 Tendências de Capital 1085 Investimento e Reinvestimento: Optimal f 1088 Comparando Resultados Esperados e Atuais 1092 CAPÍTULO 24 Diversificação e Alocação de Carteira 1099 Mudança Correlação 1105 Tipos de Modelos de Carteira 1105 Cálculos de Alocação de Carteira Clássica 1107 Encontrar a Alocação Óptima da Carteira Utilizando o Solver Excel8217s 1109 Kaufman8217s Solução de Algoritmo Genético para Alocação da Carteira (GASP) 1114 Estabilização da Volatilidade 1142 APÊNDICE 1 Tabelas Estatísticas 1147 APÊNDICE 2 Solução Matriz para Equações Lineares e Cadeias de Markov 1151 APÊNDICE 3 Regressão trigonométrica para encontrar ciclos 1161 Sobre o site do companheiro 1191
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