Optimal F Forex

Ralph Vince tem escrito vários livros teóricos sobre o tema da gestão do dinheiro na negociação Para aqueles de vocês que não tiveram a chance de ler seu trabalho é escrito como uma prova acadêmica Ele mostra que há uma certeza matemática você vai quebrar se você Don t trade sistemática. Vince esboça um conceito que ele chama Optimal f Optimal f em suma é um esquema de gestão de dinheiro que auxilia na determinação da quantidade correta de ações ou contratos para comprar ou vender ou a própria ou não própria em um determinado momento Enquanto Vince s O trabalho é pensado provocando, é também um bocado teórico e não aplicável à troca real do mundo O problema com optimal f é que o cálculo é dependente da perda de troca a mais grande, e você pode nunca saber quando aquele é até que acontece. De muitas maneiras Suas idéias base seus pensamentos sobre aleatoriedade, probabilidades e probabilidade anel verdadeiro porque o gerenciamento de dinheiro são importante tendência de espelho seguindo, mas como ele consegue sua versão de gerenciamento de dinheiro é excessivamente complexo Para alguns comerciantes Optimal F pode parecer tão elaborado que o pensamento de qualquer tipo de gestão do dinheiro é muito complicado. Por outro lado, a tendência de gestão do dinheiro após é aplicável ao mundo real negociação A gestão do dinheiro que faz parte da tendência seguinte não é uma prova acadêmica É simples , Equações básicas amarradas junto dentro de um sistema de comércio completo que mostram quanto comprar ou vender de um determinado estoque ou commodity. Feedback no Optimal f. TurtleTrader recebeu o gabarito que aponta a outros Problemas f. F. Optimus não faz nenhuma tentativa ajustar-se para choppiness, Volatilidade ou quão bem ou mal o sistema está negociando no atual ambiente tendência seguidores cobrir estas questões. Se você wade através de seu livro, não há uma estrutura de gestão de dinheiro na tendência seguintes termos Ele calcula o nível de uma fronteira eficiente para o capital de compromisso E aproveitar o desempenho histórico de um sistema e, como você disse, a pior perda esperada, mas você nunca sabe a pior perda possível, por isso não é realista. Rend Seguindo Products. Michael Covel Trend Seguindo Products.1996-17 Tendência Seguindo Todos os Direitos Reservados Contact. Trend Seguindo, TurtleTrader, são marcas registradas marcas de serviço de Tendência Seguir Outras marcas registradas e marcas de serviço que aparecem na tendência A rede seguinte dos locais pode ser possuída por Tendência Seguindo ou por outras partes, incluindo terceiros não afiliados com tendência seguinte. 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I m não vai Dizer-lhe como calcular o seu melhor f no primeiro post Em vez disso, vou dizer-lhe o que é o óptimo f Além disso, vou mostrar-lhe o impacto que pode ter em sua negociação Depois que vou examinar os benefícios e desvantagens da gestão do dinheiro Sistema Eu também irá fornecer críticas às soluções Finalmente, vou oferecer a minha solução prática que eu argumentar mantém as vantagens de f ideal e limita-lhe drawbacks. What O que é ótimo f Bem, é a fração matematicamente correto do seu saldo que você deve apostar Em seu comércio para obter a maior recompensa Apostando mais do que essa fração ou menos do que bem rendimento recompensas piores sobre o mesmo conjunto de trades Então vamos dizer que eu tenho um conjunto de 10 comércios, aplicando o dimensionamento de posição de f ideal para esses comércios Vai render o resultado mais alto em comparação com qualquer outra forma de dimensionamento de posição Eu não estou escrevendo isso para provar que, já foi provado por Ralph Vince Então, aqueles que querem desafiar essa noção eu aconselharia a ler Vince s bo Oks Ele prova matematicamente de qualquer maneira, por isso não é uma questão de ponto de vista É uma questão de psicologia. Applying Optimal f para o seu comércio Eu fiz um experimento Eu levei os primeiros 24 comércios que fiz em 2015 para que os resultados desses comércios Foram aleatórias O meu sistema ganha é mais de 70, mas com a ordem daqueles comércios o vencedor foi 66 6 Os resultados dos comércios foram os seguintes.1 37 pips 2 133 5 3 378 6 4 -46 2 5 -103 4 6 - 374 3 7 1053 1 8 -99 6 9 122 10 168 7 11 617 6 12 -113 3 13 119 6 14 29 4 15 135 5 16 -58 1 17 0 3 18 26 5 19 29 4 20 78 32 21 -5 25 22 -123 23 128 24 2.I levou os 24 comércios e aplicou dois sistemas de gestão de dinheiro nele O primeiro é Larry Williams sistema onde os contratos são a relação entre o risco por comércio e minha maior perda novamente Eu não estou aqui para dar para fora Fórmulas Eu primeiro quero que vocês sabem o que você está em para então dar as fórmulas para aqueles que estão acima para it. I definir um saldo de conta de início de 10.000 e arriscou um enorme 10 por ve ve Ry arriscado, o direito de aplicar esse método me deu 16629 36 Isso é um retorno de 66, que é muito bom Também vale a pena notar que a conta nunca caiu abaixo do equilíbrio de 10.000 começando Assim, mesmo que o risco era grande, 4 teriam rendido 12.000 Com sistema de Larry Williams você pode arriscar mais de 1-2 porque as contas do sistema para a perda a mais grande você encontrou sempre. Em seguida, eu apliquei os mesmos comércios à fórmula óptima da posição-dimensionamento de f No fim do 24 comércios Eu tinha 58.118 01 Incrível Então, por que não é alguém usando esse método. Problemas com Optimal f Bem, há toneladas de problemas com o método Em primeiro lugar, embora eu tinha 58.118 no final, a minha conta tinha apenas 6384 5 em um ponto O capital Os balanços em f óptimo são selvagens eu fui literalmente de 10.000 a 20.000 em três comércios Então nos três transações seguintes eu tomei de 20.000 a 6.000.Optimal f discute que mesmo que nós possamos explicar a perda a mais grande em um sistema que eu perdi 1000 Pips antes De modo que seria o meu pior cenário para o futuro, nunca podemos explicar o pior cenário para a retirada ou perdas consecutivas, porque a resposta é perder todos ou 99 9 do nosso dinheiro, não importa o que. Optimal f argumenta que, mesmo com a utilização de Larry Williams método e arriscar 1, perdendo os próximos 100 negócios seria quase explodir a nossa conta de qualquer maneira Então, uma vez que não podemos controlar o resultado de futuros comércios, podemos muito bem olhar para obter o máximo de ganhos deles. Secundamente O sistema não conta para Spreads, swaps e margem Em um ponto eu estava negociando 9 lotes padrão para um comércio Certamente segurando que o comércio durante a noite ou várias noites teria um impacto significativo sobre o meu equilíbrio Isso é sem mencionar a ampliação de spreads também. Criticismo de Soluções Havia três As principais soluções oferecidas a esse problema, a primeira foi abandonar f ideal e reverter para o risco por comércio. O segundo foi Larry Williams, uma fórmula que é uma mistura do risco por comércio e ótimo f Então o É a solução de Ralph Vince, ele apresentou uma fórmula que encontra o f ideal dentro de um determinado intervalo de drawdown. Simplesmente colocar a fórmula significava que se eu tivesse uma conta de 10.000 e só iria aceitar uma perda de 6.000, com base em minhas performances anteriores o que é o meu f ideal. Todas essas soluções são ok, mas eles não resolver o problema O problema real é como faço para manter óptima f, limitando a sua selvagens oscilações Todas as três soluções mencionadas acima limitou a redução em f ideal, mas eles também diminuíram significativamente os lucros Queremos Para manter os lucros como eles são e diminuir as perdas. Uma solução potencial A única maneira em torno dessa solução na minha opinião, é usar uma fração de seu investimento original Assim, no exemplo acima, começamos com 10.000 Usando uma fração do 10.000 mantém O f ideal como é enquanto 1 limitando suas perdas em dólares 2 dando-lhe mais chances de acabar com a conta, enquanto ainda ter o investimento para tentar novamente. Agora eu testei essa idéia com os mesmos 24 comércios, eu usei opti Mal f posição de dimensionamento, mas apenas depositar 1.000 no corretor e manter os restantes 9.000 no banco Agora, toda vez que eu recebo uma chamada de margem ou apagar a conta Eu deposito mais 1.000 Então eu estou usando f ótimo, mas eu recebo 10 chances antes de eu limpar Out a conta completamente, em comparação com a 1 chance que eu tinha before. So agora aplicando esse método o resultado foi eu fiz 5.811 8 Agora, ao contrário do melhor exemplo anterior f esta quantidade é real Os swaps e spreads são que de mini lotes para o meu 10.000 poderia Lidar com eles a qualquer momento O pior abaixamento me tinha em 638 4, de modo que s 400 em comparação com o 4000paring anterior este método para usar todos os 10.000 em um risco por comércio Somente arriscar 10 ou mais teriam rendido mais lucro Mais por 81 para Ser exato. Portanto, você tem que arriscar 10 por comércio em técnicas de gestão de dinheiro regular que sabemos para obter mais ou menos o mesmo dinheiro usando o método de gestão de dinheiro que estou sugerindo. Agora, uma vez que sua conta chega a 10.000 lembre-se de obter 10 tentativas neste tão É possível T será até você se você quiser reinvestir seus lucros inteiros ou alguns dos seus lucros compostos ainda mais Ou você pode tirar os 9.000 de lucro e começar tudo de novo Este tópico de decidir quando e quanto para reinvestir merece outro segmento Por conta própria. Eu espero que isso fornece alimento para o pensamento de um tema que deve ser discutido muito mais por comerciantes sérios. Last editado por PhilipPirrip 02-27-2015 at 08 51 AM. Muito interessado neste tipo de coisas Você já testou isso ainda Em uma conta real Então, uma vez que você chegou a 10000 você iria então retirar que, dividir sua conta bancária por 10 novamente, depositar isso em sua conta e começar a fazer o mesmo com a maior quantidade eu suponho que para cada sistema um certo aumento pode ser mais Facilmente atingível e um alvo melhor, dependendo da recompensa de risco e percentual de vitória. Bem, a retirada é uma questão mais complexa Porque há também uma quantidade ideal que você deve retirar que doesn t aumentar o risco Eu acho que é a média geométrica Eu vou ter que rever isso. No momento eu estou no processo de backtesting meus dados para obter os resultados mais completos possível Vamos ver como ele vai. Join Data Abr 2014 Posts 212.A estratégia vai funcionar, mas você precisa de grande volatilidade Para Balance 10000 você pode mover o mercado, inverter uma tendência, etc, por isso a cautela é uma obrigação Eu acho que um mês de retorno 60 com 10000 ainda é factível, mas em condições muito específicas Eu li novamente o seu post Você já fez isso dobrar a conta, então você Know how it works. Last edited by mihk 03-20-2015 at 08 23 AM. Join Data Set 2010 Mensagens 10.Just querendo saber se você ainda está usando a estratégia F ideal e se assim como é trabalhar para você Seu sido mais Um ano desde a última vez que respondeu esta discussão e eu estou supondo que se você é, então você quer se tornar muito rico ou você provavelmente está depositando seu USD 1.000 uma e outra vez por causa da volatilidade da estratégia F ideal.