Trading System Performance Métricas

Métricas de desempenho Estas são algumas das métricas que eu olho ao avaliar um sistema comercial. A interpretação dessas métricas variará de acordo com o tipo de sistema (tendência vs. reversão média) e a pessoa que negocia. Eu troco MR e prefiro um vencedor alto. A exposição não é tão importante, então não me importo de ficar em dinheiro enquanto aguardo sinais. Procuro sistemas com volatilidade muito baixa e até mesmo sacrificar o desempenho, se isso significa que posso dormir melhor à noite. Win - percentual de negócios com lucro líquido gt 0. Acima de 60 é bom. Quanto maior, melhor. Rendimento percentual médio médio de 8211 de todas as negociações. Oviously, o máximo possível MaxDD 8211 max. Percentual de redução intradiária. Importante como um número isolado, mas o tempo que o DD dura é tão importante. O que é pior: um desconto de 20 que dura 2 semanas ou um downdown de 5 que dura 4 meses de retorno percentual anualizado do CAR 8211. RAR - CAR dividido pela exposição. RAR leva tempo em conta. Sharpe Ratio - medidas de retorno de investimento ajustado pelo risco. Acima de 1.0 é bom, acima de 2.0 é ótimo. R 2 8211 mede o ajuste linear da curva de equidade. O resultado pode estar em qualquer lugar de 0 a 1. Ter um ajuste de 1 significa 100 da curva de equidade para uma linha reta. Quanto menos reduções, o sistema possui o maior R 2. DVR - combina R 2 e Sharpe Ratio multiplicando. Esta idéia de David Varadis vê seu excelente blog. Factor de Recuperação - Lucro Líquido dividido Max System Drawdown. Mede a rapidez com que o sistema se recupera das retiradas. Quanto maior, melhor, definitivamente acima 2. Fator de lucro - Lucro dos vencedores dividido pelo lucro de perdedores. Acima de 2 é ótimo. Acima de 3 é excelente perda média de Razoamento de Renda de Pagamento. Acima de 1, por favor. Avg. Excursão máxima favorável MFE é o lucro máximo que o comércio teve antes que o comércio fechasse. A média me dá uma idéia do movimento positivo médio que o comércio faz. Avg. Max Adverse Excursion MAE é a perda máxima que o comércio teve antes do fechamento do comércio. A média me dá uma idéia da perda de perda média que o comércio faz. Negociações 8211 número de negócios. É importante observar. Quantas vezes eu tenho que negociar isso para ganhar dinheiroInterpretando um relatório de desempenho de estratégia As plataformas de análise de mercado de hoje permitem que os comerciantes avaliem rapidamente o desempenho de um sistema de negociação e avaliem sua eficiência e rentabilidade potencial. Essas métricas de desempenho geralmente são exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados com base em diferentes aspectos matemáticos de um desempenho de sistemas. Quer olhe resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usadas para avaliar um sistema de negociação. Os comerciantes geralmente desenvolvem uma preferência pelas métricas mais úteis para seu estilo de negociação. Embora os comerciantes possam naturalmente gravitar em direção a um número - lucro líquido total. Por exemplo - é importante compreender e analisar muitas das métricas de desempenho antes de tomar qualquer decisão sobre a rentabilidade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho estratégico pode ajudar os comerciantes a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos dos sistemas. (Para um fundo, consulte o nosso Tutorial de Sistemas de Negociação.) Relatórios de desempenho da estratégia Um relatório de desempenho da estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema. Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado aos dados históricos para determinar como ele teria realizado durante o período especificado. Isso é chamado backtesting e é uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado. A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os comerciantes criem um relatório de desempenho de estratégia durante o backtesting. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho estratégico para resultados comerciais reais. A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas estão listadas no lado esquerdo do relatório, os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas por todos os negócios, trades longos e trades curtos. Figura 1 - A página inicial de um relatório de desempenho de estratégia é o resumo de desempenho. As principais métricas identificadas neste artigo aparecem sublinhadas. Além do resumo de desempenho observado na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas de comércio, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada troca que foi realizada, incluindo informações como tipo de comércio (longo ou curto), data e hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro por cento. A lista de comércio permite que os comerciantes vejam exatamente o que aconteceu durante cada comércio. A exibição dos retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes vejam o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais. Esta seção é útil para determinar lucros ou perdas por um período de tempo específico. Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está atuando diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. É importante lembrar que, na negociação, são os lucros acumulados (ou perdas) que importam. Olhar para um dia de negociação ou para uma semana de negociação não é tão significativo como a análise dos dados mensais e anuais. Um dos métodos mais rápidos de análise do relatório de desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados do comércio de várias formas, a partir de um gráfico de barras que mostra o lucro líquido mensal, para uma curva de equivalência patrimonial. De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todas as negociações no período, permitindo que os comerciantes avaliem rapidamente se um sistema está ou não em conformidade com os padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como um gráfico de barras do lucro líquido mensal eo outro como uma curva de patrimônio. (Para saber mais, confira Gráficos para melhor retorno) Figura 2 - Cada gráfico de desempenho representa os mesmos dados comerciais mostrados em diferentes formatos. Métricas-chave Um relatório de desempenho da estratégia pode conter uma enorme quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema de negociação. Embora todas as estatísticas sejam importantes, é útil restringir o escopo inicial a cinco métricas de desempenho chave: Lucro líquido total Fator de lucro Percentagem Profitável Comércio médio Lucro líquido Remessa máxima Essas cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar Um sistema de comércio ao vivo. Lucro líquido total O lucro líquido total representa o resultado final de um sistema de negociação durante um período de tempo especificado. Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todos os negócios perdidos (incluindo comissões) do lucro bruto de todas as negociações vencedoras. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como: Enquanto muitos comerciantes usam o lucro líquido total como o principal meio para medir o desempenho das negociações, a métrica pode ser enganosa. Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de negociação está funcionando de forma eficiente, nem pode normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentada. Embora seja uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho. (Para mais, veja Lucrando em uma economia pós-recessão.) Fator de lucro O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo comissões) para todo o período de negociação. Esta métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores superiores a um que indicam um sistema lucrativo. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1,98. Isso é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta: Este é um fator de lucro razoável e significa que esse sistema particular produz lucro. Todos sabemos que nem todos os negócios serão um vencedor e que teremos que sustentar as perdas. A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que as vitórias são maiores do que as perdas. A equação acima mostra o mesmo lucro bruto que a primeira equação, mas substitui um valor hipotético pela perda bruta. Nesse caso, a perda bruta é maior do que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro inferior a um. Este seria um sistema perdedor. Percentual rentável O percentual lucrativo também é conhecido como a probabilidade de ganhar. Esta métrica é calculada dividindo o número de negociações vencedoras pelo número total de negócios por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, a porcentagem rentável é calculada da seguinte forma: O valor ideal para a métrica percentual lucrativa variará dependendo do estilo do comerciante. Os comerciantes que costumam fazer movimentos maiores, com maiores lucros, requerem apenas um baixo valor lucrativo para manter um sistema vencedor. Isso ocorre porque os negócios que ganham (que são lucrativos) geralmente são bastante amplos. Um bom exemplo disso é a tendência dos comerciantes. Apenas 40 dos negócios podem ser rentáveis ​​e ainda produzir um sistema muito lucrativo, porque os negócios que ganham seguem a tendência e normalmente conseguem grandes ganhos. Os negócios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda. Tradutores intraduis, e particularmente scalpers. Que procuram ganhar uma pequena quantia em qualquer comércio, enquanto arriscando uma quantia similar exigirá uma métrica mais rentável para criar um sistema vencedor. Isto é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser próximos de valor para os negócios perdidos, a fim de avançar, é necessário que haja uma porcentagem significativamente maior rentável. Em outras palavras, mais trades precisam ser vencedores, uma vez que cada vitória é relativamente pequena. (Para saber mais, consulte Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.) Lucro médio do lucro comercial O lucro médio do lucro líquido é a expectativa do sistema: representa o valor médio de dinheiro que foi ganho ou perdido por comércio. O lucro líquido comercial médio é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. No nosso exemplo da Figura 1, o lucro médio comercial é calculado da seguinte forma: em outras palavras, ao longo do tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por este sistema seja médio de 452,79. Isso leva em consideração os negócios vencedores e perdidos, uma vez que se baseia no lucro líquido total. Esse número pode ser desviado por uma análise única, um único comércio que cria um lucro (ou perda) muitas vezes maior do que um comércio típico. Um outlier pode criar resultados irrealistas, superando o lucro líquido médio comercial. Um outlier pode fazer com que um sistema apareça significativamente mais (ou menos) lucrativo do que estatisticamente. O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa. Se o sucesso do sistema de negociação em backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser melhorado. Drawdown máximo A métrica de redução máxima refere-se ao pior cenário para um período de negociação. Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico patrimonial anterior. Esta métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrida por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta. Se a maior quantia de dinheiro que um comerciante esteja disposta a arriscar seja menor que a redução máxima, o sistema de negociação não é adequado para o comerciante. Um sistema diferente, com uma redução máxima menor, deve ser desenvolvido. Esta métrica é importante porque é uma verificação de realidade para os comerciantes. Apenas um comerciante poderia fazer um milhão de dólares - se eles pudessem arriscar dez milhões. A métrica de retirada máxima precisa estar alinhada com a tolerância ao risco dos comerciantes e o tamanho da conta de negociação. (Para mais informações, consulte Proteger-se da perda de mercado.) Os relatórios de desempenho da Estratégia de linha inferior, seja aplicado a resultados comerciais históricos ou ao vivo, podem fornecer uma ferramenta poderosa para auxiliar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação. Embora seja fácil prestar atenção apenas na linha inferior. Ou lucro líquido total - todos queremos saber quanto dinheiro um sistema faz - métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. (Para saber mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.) O capital de giro é uma medida tanto da eficiência da empresa como de sua saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Medindo o desempenho do sistema comercial Os sistemas de negociação oferecem uma maneira de negociar mercados de Forex livres de emoção e distração e podem ser facilmente utilizados nos dias de hoje Através de várias plataformas de teste de volta, como as disponíveis no MetaTrader e outros fornecedores. O MetaTrader também possui uma grande comunidade de usuários que você pode pedir ajuda e há muitos outros sistemas (chamados consultores especializados) que podem ser baixados e testados gratuitamente. Uma vez que você tem um sistema, no entanto, é importante poder analisá-lo corretamente para que você possa avaliar sua capacidade de fazer ganhos futuros. A maioria dessas métricas pode ser calculada automaticamente pela sua plataforma de negociação. Olhe para a curva de equidade A maneira mais rápida e fácil de medir um sistema de negociação é eyeball sua curva de patrimônio. Se a linha de equidade é errática e parece um rosto de montanha rochosa, isso provavelmente é um sistema errático. O sistema pode usar qualquer número de indicadores, mas na verdade, os resultados podem ser mais ou menos aleatórios. No entanto, se a linha de equidade estiver perfeitamente direta e suba quase em linha reta, então esse sistema provavelmente é bom para ser verdade. Examine mais de perto para se certificar de que não é ajustável em curva ou faz referência a dados futuros. E certifique-se de que não use uma estratégia de dimensionamento de posição insustentável, como Martingale. A melhor curva de equidade deve ser uma linha inclinada ascendente bastante lisa que funciona em diferentes condições de mercado. CAR significa retorno anual composto e é entregue em percentagem. Isso mostra o quanto a carteira retorna por ano. Um alto CAR seguro parece bom, mas nem sempre é a melhor métrica para medir o desempenho do sistema, uma vez que não leva em consideração o risco de todos. O CARMDD é, portanto, uma métrica melhor para medir o desempenho do sistema, pois analisa o crescimento anual percentual dividido pela redução máxima. (A redução máxima refere-se ao maior declínio de pico a pico no patrimônio da carteira). Essencialmente, quanto maior o escore CARMDD, mais suave a curva patrimonial e melhor o sistema. O fator de lucro pode ser uma boa medida, pois divide o lucro dos vencedores pela perda de perdedores. É uma maneira rápida de analisar as chances de seu sistema ser lucrativo. O índice de risco-recompensa pode ser medido dividindo a inclinação da linha de equivalência patrimonial pelo erro padrão da linha de equivalência patrimonial. É uma métrica importante para poder calcular o dimensionamento da posição ideal para um sistema. Sharpe é uma métrica popular que foi desenvolvida por William Sharpe em 1966. Ele descreve quanto retorno você recebe da volatilidade adicional para manter um comércio. Basicamente, quanto maior a proporção de sharpe, melhor o sistema. No entanto, o índice de Sharpe tem sido criticado por não reconhecer que a volatilidade ascendente é mais desejável do que a volatilidade descendente. K-Ratio é outra medida popular e examina a consistência de um retorno de ativos ao longo do tempo. Geralmente, faz um bom trabalho para medir o risco versus retorno e envolve a execução de uma regressão linear na curva log-VAMI.